Стресс-тестирование банковской системы Великобритании: ключевые элементы годового циклического сценария 2022/23 г.

Jun 11, 2024

Банк Англии (Банк) возвращается к программе стресс-тестирования ежегодного циклического сценария (ACS) в 2022 году. Это следует за двумя годами стресс-тестирования, связанного с пандемическим кризисом Covid-19, и его решением отложить тестирование в марте после вторжения России. Украины. ACS Банка в 2022 году проверит устойчивость банковской системы Великобритании к глубоким одновременным рецессиям в Великобритании и мировой экономике, значительному падению цен на активы и повышению мировых процентных ставок, а также отдельному стрессу, связанному с издержками от неправомерных действий.

Комитет по финансовой политике (FPC) и Комитет пруденциального регулирования (КНР) будут использовать тест для оценки банковских балансов и устойчивости банковской системы Великобритании. Используя стресс-тесты для определения способности банков противостоять неблагоприятному сценарию, Банк стремится гарантировать, что они способны поглощать, а не усиливать потрясения, и обслуживать британские домохозяйства и предприятия.

Стресс, применяемый в рамках ACS, не является прогнозом макроэкономических и финансовых условий в Великобритании или за рубежом, возникающих в результате текущей геополитической ситуации и реакции правительства на нее. Сноска [1] Это не набор событий, которые ожидаются или вероятны. материализоваться. Скорее, как и в предыдущих сценариях ACS, это последовательный сценарий «хвостового риска», разработанный так, чтобы быть серьезным и достаточно широким, чтобы оценить устойчивость британских банков к ряду неблагоприятных потрясений.

В то время как предыдущие стресс-тесты учитывали влияние более высоких процентных ставок в Великобритании, этот ACS впервые проверит устойчивость британских банков к более высоким мировым процентным ставкам перед лицом серии глобальных потрясений затрат и высокой и устойчивой глобальной инфляции. . Траектории процентных ставок являются просто предположениями для целей стресс-теста и не являются показателем того, как политики могут отреагировать в такой среде. В этом сценарии предполагается, что банковская ставка Великобритании быстро вырастет до 6% в начале 2023 года, а затем постепенно снизится до уровня ниже 3,5%.

Стрессовый сценарий является более серьезным, чем глобальный финансовый кризис, как для Великобритании, так и для всего мира. В стрессовом сценарии более слабый рост реальных доходов домохозяйств, снижение доверия и ужесточение финансовых условий приводят к серьезной внутренней и глобальной рецессии. В Великобритании ВВП сокращается на 5,0%, уровень безработицы увеличивается более чем вдвое до 8,5%, а цены на жилую недвижимость падают на 31%. Мировой ВВП упал на 2,5%.

FPC и КНР считают, что этот сценарий надлежащим образом откалиброван в свете оценки FPC основного уровня рисков и уязвимостей в Великобритании, мировой экономике и финансовых рынках. Они также приняли во внимание риски ухудшения ситуации в экономике, а также возросшую неопределенность в последние месяцы.

Впервые, как было объявлено ранее, ACS 2022 года будет оценивать изолированные подгруппы существующих банков-участников на отдельной основе, если они существенно отличаются от группы в целом.

ACS 2022 года будет охватывать пятилетний период с начальной точкой в ​​конце июня 2022 года.

Банки по-прежнему будут оцениваться на переходной основе в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 9 (МСФО 9), и соответствующие корректировки пороговых ставок будут продолжать применяться. Тем не менее, FPC и КНР признают, что в начале реального стресса в соответствии с МСФО (IFRS) 9 существует вероятность значительного сокращения капитала из-за более раннего резервирования. Банк продолжает рассматривать свой подход к обеспечению длительного режима применения МСФО (IFRS) 9 после выхода ACS 2022 года и намерен в ближайшие месяцы взаимодействовать с банками ACS для изучения любых вариантов, которые им могут понадобиться для учета уровня резервов на кредитные убытки, требуемого МСФО (IFRS) 9. в свое будущее планирование.

Результаты теста будут опубликованы летом 2023 года и, наряду с другой соответствующей информацией, будут использоваться для информирования банков о буферах капитала (как о ставке антициклического буфера капитала Великобритании (CCyB), так и о буферах Управления пруденциального регулирования (PRA)).

Банк возвращается к своей обычной схеме стресс-тестирования ACS в 2022 году.